ضغط البولنجر باند

هل بولينجر باند حقا علامة على سوق الإفراط في البيع على مدى الأسابيع القليلة الماضية ثيرس كانت مجموعة من الأخبار التي أثرت بشكل إيجابي على سوق الأسهم. وأدت تقارير الأرباح، والأخبار المغذية، وتدخلات البنك المركزي الياباني إلى ارتفاع تعاملات المخاطرة، وانفجرت مؤشرات السوق الرئيسية. هذا الاختراق، ومع ذلك، يبدو أن انتقلت أسرع بكثير من المعتاد. في الواقع، شهدنا إغلاق فوق الانحراف 2-قياسي بولينجر باند. إم يسمع همسات من ذروة الشراء هنا مرة أخرى. ولكن حركة السعر ليست هبوطية، على الأقل الآن - وهذا يأتي من سوء فهم حول كيفية عمل البولنجر باند. بولينجر باندز هي دراسة التقلب التكيفي. وهو يحاول أن يشمل غالبية العمل السعر، وإذا كنا خارج هذه العصابات، فإنه غالبا ما يشير إلى أن بعض العائد يعني ضروري. إشارات ميسريد لكن لا يعني حدوث انعكاس هذا هو خطأ من العديد من التجار الجدد الذين يبحثون عن الكأس المقدسة ولا تبقي المؤشرات في السياق. ما هي عصابات بولينجر جيدة حقا في وضع دورات تقلب-- وهي دورة أن العديد من التجار الجدد تفوت. بعد أن نرى ضغط بولينجر باند، سوف يخرج السعر من التوازن وسوف نرى توسع التقلبات. في كثير من الأحيان السعر سوف تذهب خارج البولنجر باندز، ولكن لأن سعر بب يتخلف وكان لفترة التقلب السابقة. في الواقع، عندما نرى كلا من الأسعار والتوسع في التقلب، فإنه غالبا ما يخبرنا أن اتجاه هذه الخطوة هو مستدام. هيريس ذي ويدنس وودشيدر يحدد هذا بالنسبة لنا مع دراسة تبين كيف أن أولئك الذين يبحثون عن العودة إلى المتوسط ​​سيكون عموما بخيبة أمل: ومرة ​​أخرى أنه يأتي إلى هذا: حتى نرى أدلة فعلية من الضعف، ونحن بحاجة إلى افتراض أن هذا الاتجاه هو سوف تستمر. ستيفن مكان هو مؤسس ورئيس التاجر في إنفستينغويثوبتيونس لعرض الأسهم مطابقة هذه الأساليب، في محاولة لتجربة مجانية لمدة 30 يوما. الطريقة الأولى 151 سنوات التذبذب قبل أواخر بروس بابكوك من السلع التجار استعراض المستهلكين مقابلات معي لهذا المنشور. بعد المقابلة التي تحدثنا عنها لبعض الوقت - عكست المقابلة بشكل تدريجي - وخلصت إلى أن نهجه المفضل في تداول السلع كان اختراق التقلبات. أنا بالكاد استطع تصديق اذني. هنا هو زميل الذي فحص المزيد من النظم التجارية - وفعلت ذلك بدقة - من أي شخص مع احتمال استثناء جون هيل من العقود الآجلة الحقيقة وكان يقول ان نهجه في اختيار التداول هو نظام تقلب الاختراق النهج جدا أن فكرت أفضل للتداول بعد الكثير من التحقيق ولعل التطبيق الأكثر أناقة مباشرة من البولنجر باند هو نظام الاختراق تقلب. وقد كانت هذه األنظمة موجودة منذ زمن طويل وهي موجودة في العديد من األشكال واألشكال. وقد استخدمت أنظمة الاختراق المبكرة متوسطات بسيطة للارتفاع والهبوط، وغالبا ما تحولت صعودا أو هبوطا قليلا. ومع مرور الوقت كان متوسط ​​النطاق الحقيقي عاملا في كثير من الأحيان. ليس هناك طريقة حقيقية لمعرفة متى التقلبات، كما نستخدمها الآن، أدرجت كعامل، ولكن واحد من شأنه أن يتفهم أن يوم واحد لاحظ شخص أن إشارات الاختراق عملت بشكل أفضل عندما كانت المتوسطات، العصابات، المغلفات، وما إلى ذلك أقرب معا و وقد ولدت نظام الاختراق تقلب. (من المؤكد أن معايير المكافأة للمخاطر تتماشى بشكل أفضل عندما تكون النطاقات ضيقة، وهي عامل رئيسي في أي نظام.) إن نسختنا من نظام الاختراق المتقلب الموقر تستخدم النطاق الترددي لتعيين الشرط المسبق ثم تأخذ موقفا عند حدوث الاختراق. هناك خياران لوقف مؤقت لهذا النهج. أولا، ويلس وايلدرز Parabolic3، وهو مفهوم بسيط، ولكن أنيقة، في حالة وقف لإشارة شراء، يتم تعيين المحطة الأولية فقط تحت نطاق تشكيل الاختراق ثم تزداد صعودا كل يوم التجارة مفتوحة. فقط العكس هو الصحيح لبيع. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أرباح أكبر من تلك التي يوفرها نهج مكافئ المحافظ نسبيا، علامة من الفرقة العكسية هو إشارة خروج ممتازة. وهذا يسمح لتصحيحات على طول الطريق والنتائج في الصفقات أطول. لذلك، في شراء استخدام علامة من الفرقة السفلى كخروج وفي بيع استخدام علامة من الفرقة العليا كخروج. والمشكلة الرئيسية التي تواجه بنجاح تنفيذ الطريقة الأولى هي ما يسمى رأس وهمية - نوقشت في الفصل السابق. وجاء هذا المصطلح من الهوكي، ولكنه مألوف في العديد من الساحات الأخرى كذلك. الفكرة هي لاعب مع التزلج على الجليد عفريت تصل الجليد نحو الخصم. كما انه يتزلج على رأسه في التحضير لتمرير المدافع في أقرب وقت كما يرتكب ديفنسمان، وقال انه يتحول جسده بطريقة أخرى ويستقر بأمان طلقة له. الخروج من الضغط، الأسهم في كثير من الأحيان تفعل نفس الشيء الأول خداع في الاتجاه الخاطئ ومن ثم جعل هذه الخطوة الحقيقية. عادة ما سترى هو الضغط، تليها علامة الفرقة، تليها بدوره عن طريق الخطوة الحقيقية. في معظم الأحيان هذا سوف يحدث داخل العصابات وكنت لن تحصل على إشارة اندلاع حتى بعد الخطوة الحقيقية هي قيد التنفيذ. ومع ذلك، إذا تم تشديد المعلمات للنطاقات، وكثير من الذين يستخدمون هذا النهج القيام به، قد تجد نفسك مع انحراف صغيرة في بعض الأحيان قبل أن تظهر التجارة الحقيقية. بعض الأسهم، المؤشرات، الخ هي أكثر عرضة لرئيس مزيفة من غيرها. نلقي نظرة على سكوييزز الماضي لهذا البند كنت تفكر ومعرفة ما إذا كانت تنطوي على مزيفة الرأس. مرة واحدة في فاكر بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد لاتخاذ نهج التداول غير الميكانيكية رئيس مزيفة، وأسهل استراتيجية هي الانتظار حتى يحدث الضغط - يتم تعيين الشرط المسبق - ثم ابحث عن الخطوة الأولى بعيدا عن نطاق التداول. تداول نصف موقف أول يوم قوي في الاتجاه المعاكس من الرأس وهمية، إضافة إلى موقف عندما يحدث الاختراق واستخدام مكافئ أو عكس الفرقة علامة العلامة للحفاظ على أن يصاب من الأذى. حيث رئيس مزيفة عرق مشكلة، أو معلمات الفرقة عازمة ضيقة بما فيه الكفاية لتلك التي لا تحدث مشكلة، يمكنك التجارة الطريقة الأولى على التوالي. مجرد الانتظار لضغط والذهاب مع الاختراق الأول. مؤشرات حجم يمكن أن تضيف حقا قيمة. في المرحلة قبل الرأس نظرة وهمية للحصول على مؤشر حجم مثل كثافة التداول اليومي أو تراكم التوزيع لإعطاء تلميح بشأن القرار النهائي. مؤسسة التمويل الأصغر هي مؤشر آخر يمكن أن يكون مفيدا لتحسين النجاح والثقة. وهذه كلها مؤشرات حجمية، وترد في الجزء الرابع. ويمكن أن تكون معلمات نظام الاختراق المتغير القائم على ذي سكويز هي المعايير القياسية: متوسط ​​فترة 20 يوما و - اثنان من نطاقات الانحراف المعياري. هذا صحيح لأنه في هذه المرحلة من النشاط العصابات قريبة جدا معا، وبالتالي فإن مشغلات قريبة جدا من قبل. ومع ذلك، قد يرغب بعض التجار على المدى القصير لتقصير متوسط ​​قليلا، ويقول ل 15 فترات وتشديد العصابات قليلا، ويقول ل 1.5 الانحرافات المعيارية. هناك معلمة واحدة أخرى التي يمكن تعيينها، فترة نظرة إلى الوراء للضغط. يعد لكم تعيين فترة نظرة إلى الوراء - أذكر أن الافتراضي هو ستة أشهر - كلما زاد ضغط تحقيق وتحقيق المزيد من المتفجرات مجموعة أوبس سيكون. ومع ذلك، سيكون هناك عدد أقل منها. هناك دائما سعر لدفع يبدو. الطريقة الأولى أولا بالكشف عن الضغط من خلال الضغط ثم يبحث عن توسيع نطاق يحدث ويذهب معها. ویمکن أن یزید الوعي بمزیادات الرأس وتأكید مؤشر الحجم بشکل کبیر علی سجل ھذا النھج. فحص عدد معقول من الكون من الأسهم - على الأقل عدة مئات - يجب أن تجد على الأقل عدة مرشحين لتقييم في أي يوم معين. ابحث عن الطريقة الأولى الخاصة بك الأجهزة بعناية ثم اتبعها لأنها تتطور. هناك شيء حول النظر إلى عدد كبير من هذه الاجهزة، وخاصة مع مؤشرات حجم، أن يوجه العين وبالتالي يخطر عملية الاختيار في المستقبل كما لا توجد قواعد صعبة وسريعة من أي وقت مضى يمكن. أعرض هنا خمس مخططات من هذا النوع لتعطيك فكرة عما يجب أن تبحث عنه. بولينجر باندز كومبريسيون كالتاجر، تريد أن يكون لديك عدة استراتيجيات في الأدوات الخاصة بك لاستيعاب السوق والفرص التي يجري توفيرها. استمرار الاتجاه يتبع الاستراتيجيات واستراتيجيات التوحيد بالنسبة لي أكثرها شيوعا. في هذه المقالة سوف أشارك استراتيجية الاتجاه التالية التي تعلمت في بداياتي وأنا مشغول باكتستينغ في الوقت الراهن. استراتيجية ضغط بولينجر باند. هذه هي استراتيجية بسيطة ولكن لا تزال بحاجة إلى التمسك بالقواعد لتجنب أنماط ضعيفة. وتستند هذه الاستراتيجية بشكل حصري إلى حركة السعر ومؤشر واحد. بولينجر باند (إضافة بولينجر باند إلى الرسم البياني الخاص بك مع انحراف 2 و 20 فترات). في الأساس، المناطق على الرسوم البيانية التي سوف تتطلب اهتمامنا هي تلك حيث السعر يسير جانبية وحيث بولينجر باند ضغط (بالقرب من بعضها البعض) وموازية، وتحديد منطقة الضغط. ثم سوف ننتظر لكسر الضغط (إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي) للذهاب طويلة أو قصيرة وركوب الموجة. لتحديد منطقة ضغط صالحة تحتاج: 8211 السعر أمب البولنجر باند للذهاب جانبية 8211 البولنجر باند لتكون قريبة من بعضها البعض ومسطحة المثال 1 هذا هو ضغط غير صالح لأنه على الرغم من أن السعر هو ضغط وضمنها في نطاق ضيق، و بولينجر باند ليست قريبة من بعضها البعض وليس شقة إما (أنها تتقارب نحو بعضها البعض) عندما في مرحلة الضغط، ونحن سوف ثم لاحظ (وضبط إذا لزم الأمر) عالية ومنخفضة في بداية مرحلة الضغط. هذه هي المستوى الذي نريد الحصول على كسر (شمعة يجب إغلاق فوق أو أقل) للنظر في اتخاذ التجارة. في المثال أدناه، توجد منطقة الضغط بين الخطين الأزرقين، ويتم الإشارة إلى الارتفاع (باللون الأحمر) والمنخفض (باللون الأخضر). ثم نرى أن ارتفاع حصلت كسر (شمعة مغلقة أعلاه) على شمعة ملحوظ من قبل السهم إعطاء إشارة طويلة المحتملة. إشارة الدخول للذهاب لفترة طويلة أو قصيرة، وسوف ننتظر لكسر من ضغط عالية أو منخفضة مع بولينجر المتباعدة عن بعضها البعض في نهاية الشمعة. في المثال الأخير، اندلعت الشمعة التي تميز السهم إلى الاتجاه الصعودي و بولينجر we8217re لم تعد مسطحة، وتلبية كل الشروط لاتخاذ التجارة. الاختلاف 1 إذا كان السعر يكسر ليس فقط منطقة الضغط الهبوطي ولكن أيضا هضبة السابقة أعتبر أنها إشارة أكثر قوة (في لحظة أنا التجارة على حد سواء كما باكتستينغ على الزوج الأول لم تكشف عن اختلاف كبير، ولكن سوف تحقق من جميع الأرقام مرة أخرى عند القيام باكتستينغ أزواج أخرى ويمكن أن تتكيف مع استراتيجية لاتخاذ إشارات أقوى فقط على أساس نتائج باكتستينغ). مع الأخذ في الاعتبار المثال السابق، نرى أن السعر ليس فقط كسر منطقة الضغط مرتفعة ولكن أيضا ارتفاع السابقة، مما يجعلها أقوى الإعداد إيقاف وضع قبل الدخول في التجارة، ونحن نريد أن نعرف على الأقل حيث توقفنا سيكون (هناك عدة اختلافات بالنسبة للأهداف التي سوف نناقش أكثر من أسفل). لقد باكتستد شخصيا 8 مواضع توقف مختلفة استنادا إلى شمعة إشارة (الشمعة التي يكسر أوبدون) والارتفاع السابقة والمنخفضة. سيكون لديك لاختبار لنفسك وتحديد أي وقف التنسيب الذي تريد استخدامه (يمكن أن يكون أي طريقة أخرى أنا haven8217t تم استخدامه لا يهم) اعتمادا على مستوى الخطر كنت على استعداد لاتخاذ (توقف في بعض الأحيان أقل من 50 والنقاط وأوقات أخرى أكثر من 250 نقطة). ولكن من المثير للاهتمام، والمواقف توقف 8 أنا باكتستد كانت مربحة في النهاية ولكن في مختلف المستويات. كان الأكثر ربحية 5 مرات أكثر ربحية من الأقل ربحية. الاستهداف الآن بعد أن نعرف أين نضع وقفنا، علينا فقط أن نقرر أين نريد وضع أهدافنا، الخروج من السوق مع أرباحنا. هنا أيضا العديد من البدائل المتاحة. على سبيل المثال، سيأخذ البعض أرباحهم بمعدل 1: 1 (أو أكثر) لمعدل المكافأة (إذا كان 50 نقطة، سيضعون هدفهم بربح 50 نقطة)، في حين أن المتداولين الآخرين لن يحددوا أي هدف، وقف على طول الطريق حتى عكس السعر وضرب وقف الخسارة التي تتبعها. سوف يقوم المتداولون الآخرون بتحليل المنحنيات على شريط بولينجر و أخذ أرباحهم عندما تبدأ الفرق تتقارب مع بعضها البعض مرة أخرى بعد التوقف عن كونها 8220parallel8221 في اتجاه هذا الاتجاه. هنا مرة أخرى، سيكون لديك لتحديد قواعد أخذ الأرباح الخاصة بك على أساس الاختبار الخاص بك، ولكن بلدي الاختبار أظهرت أن الجمع بين كل من السماح تشغيل بريسيتراد وأخذ بعض من الربح في وقت محدد كان البديل الأكثر ربحية. اعتمادا على نمط التداول الخاص بك وخطة التداول، قد تأخذ فقط تراديسينال واحد في وقت واحد، ولكن لأن هناك أيضا تاجر باستخدام أكثر 8220advanced8221 أساليب التداول والتقنيات، فمن الممكن أيضا مع هذه الاستراتيجية لإضافة إلى موقفكم في ظروف وظروف معينة . لذلك سوف تفاصيل أدناه 2 الاختلافات اضافية لهذه الاستراتيجية التداول التي يمكنك اختبار وتنفيذ إذا كنت ترغب في ذلك. الاختلاف 2. الهرم كلما كنت بالفعل في التجارة، وتظهر إشارة جديدة في نفس الاتجاه من تجارتك الحالية، يمكنك أن تأخذ هذه التجارة كذلك وزيادة العرض والموقف على هذا الزوج، على أمل أن تحصد المزيد من النقاط والربح على طول الطريق. شيء واحد يجب أن نأخذ في الاعتبار مع هذا الاختلاف هو وقف التنسيب. إذا تم اتخاذ تجارة جديدة ثم سيتم وضع وقف الصفقات المفتوحة بالفعل في محطة التجارة الجديدة التي يجري اتخاذها (التحقق من الصور أدناه) ميزة هذا تكنيك هو أنه يمكنك الهرم وإضافة الأرباح على كل تجارة جديدة مع اتجاهات قوية. ولكن الجانب السلبي هو أن كنت أيضا خسائر الهرم إذا كان السعر لا تتحول في صالحك. وسأوضح ذلك بالمثال التالي. let8217s تخيل أنك بالفعل طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي H1، والتجارة الخاص بك هو 20 نقطة في الربح ووقف الخاص بك هو 30 نقطة تحت سعر الشراء من التجارة 1 عندما يقدم الزوج لك مع إشارة شراء جديدة أن تأخذ حجم التوقف على هذه الإشارة الجديدة هو 30 نقطة. كنت تأخذ التجارة وبالتالي وقف وقف التجارة 1 لوقف وضع التجارة 2. حتى يكون لديك 30 نقطة وقف على التجارة 2 والآن 10 نقطة فقط وقف على التجارة 1. السعر يبقى قليلا في صالحك قبل تغيير الاتجاه و ضرب الخسارة الخاصة بك وقف الخسارة الخاص بك سيكون ثم 30 نقطة على التجارة 2 و 10 نقطة على التجارة 1 حتى -40 نقطة الإجمالي. إذا كنت ترغب في تنفيذ هذا الشكل، أوصي (مرة أخرى) اختبار أولا لتحديد القواعد التي تريد تنفيذها. شخصيا يسمح لي أن تأخذ تجارة جديدة في نفس الاتجاه إلا إذا توقفت جميع مواقف فتحت ببطء على الأقل في نقطة التعادل، ووضعني في وضع خالية من المخاطر للتجارة الجديدة. ولكن لديك اختيار وتحديد ما هي القاعدة الخاصة بك وسوف يكون التباين 2. التحوط والثانية المتقدمة الاختلاف التي يمكن استخدامها مع هذه الاستراتيجية هو أيضا أن تأخذ إشارة تتعارض مع موقف فتحت حاليا. إذا كنت طويلا زوج، وتظهر إشارة قصيرة ثم كنت أعتبر (والعكس بالعكس)، وتطبيق نفس وقف والقواعد الهدف كنت قد اختبرت. هذا تيشنيك يسمح أيضا الحصول على الربح من الارتداد في حين اتباع الاتجاه ولكن لديه نفس الجانب السلبي من تيشنيك بيراميدينغ. لذلك كنت ترغب في التأكد من أنك (الظهر) اختبار هذا تكنيك وكذلك لتحديد القواعد مما يسمح لك للتحوط. وضع أكثر تقدما على هذه الاستراتيجية يجري الجمع بين الهرمية والتحوط لتحقيق أقصى قدر من الأرباح (وأيضا الخسائر إذا لم يذهب لصالحك). التباين 3. التجارة مع التحيز هناك طريقة أخرى لتداول هذه الاستراتيجية مع التحيز. اعتمادا على الإطار الزمني للتداول الخاص بك، يمكنك تحليل الإطار الزمني العالي لتحديد الاتجاه الأساسي ثم تأخذ فقط الصفقات في هذا الاتجاه على الإطار الزمني للتداول الخاص بك وتجاهل إشارات أخرى. على سبيل المثال إذا كنت تتداول في H1، سوف تحليل D1 و H4 لتحديد الاتجاه (let8217s يقول انها تتجه صعودا) واتخاذ الصفقات في هذا الاتجاه فقط (ثم سوف تأخذ فقط إشارات طويلة). الخاتمة ليس فقط حول تعلم استراتيجية وبدء عمياء التداول (إذا كان الأمر كذلك على الأقل القيام بذلك على حساب تجريبي وليس مع المال الحقيقي). تعلمت هذه الاستراتيجية من زملائه التجار في DMTrading. fr ولكن أقضي قدرا كبيرا من الوقت باكتستينغ ذلك، والتبديل لملاءمة أسلوبي وتحديد قواعد الاشتباك الخاصة بي على أساس النتائج. أنا باكستد أوسكاد على H1 على 7 سنوات من دتس التاريخية، أكثر من 250 الصفقات واستغرق مني حوالي 57 ساعة ولكن هو حول وضع العمل الشاق في باكتستينغ لتحديد القواعد الخاصة بك من التداول في الاستراتيجية، مع العلم، استنادا إلى النتائج ، توقعاتك المحتملة سواء من حيث الأرباح والخسائر (وأنا أعلم ما هو أسوأ تراجع و لونجستبيجيست خسارة متتالية على تلك الاستراتيجية ل أوسكاد H1). هذا يجعلني لا نزوة عند وجود 3 خسائر في صف واحد أو فقدان 250 نقطة في الأسبوع (لأنني أعرف it8217s كان أسوأ بكثير في باكتستينغ بلدي) والثقة أن على المدى الطويل استراتيجية مربحة إذا (وفقط إذا) أنا التجارة تماما مثل أنا باكتستد لإنتاج نفس النتيجة لا تتردد في ارسال لي البريد أو الحصول على اتصال على وسائل الإعلام الاجتماعية إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات بشأن هذه الاستراتيجية حاولت أن أشرح أفضل ما يمكن.