نقل متوسط الفلتر في الثعبان

قدمنا ​​سابقا كيفية إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الثعبان. هذا البرنامج التعليمي سيكون استمرارا لهذا الموضوع. والمتوسط ​​المتحرك في سياق الإحصاءات، والذي يطلق عليه أيضا متوسط ​​الدوران، هو نوع من الاستجابة النبضية المحدودة. في برنامجنا التعليمي السابق قمنا بتآمر قيم المصفوفتين x و y: Let8217s مؤامرة x مقابل المتوسط ​​المتحرك ل y الذي يجب أن نسميه يما: أولا، let8217s تعادل طول كل من المصفوفات: ولإظهار ذلك في السياق: الرسم البياني: للمساعدة في فهم هذا، let8217s مؤامرة اثنين من علاقات مختلفة: x مقابل y و x مقابل مي: المتوسط ​​المتحرك هنا هو المؤامرة الخضراء التي تبدأ في 3: حصة هذا: مثل هذا: التنقل بوست ترك الرد إلغاء الرد مفيد جدا أنا ترغب في قراءة الجزء الأخير على مجموعات البيانات الكبيرة نأمل أن يأتي قريبا 8230 د المدونين مثل هذا: أنا ألعب في بيثون قليلا مرة أخرى، ووجدت كتاب أنيق مع الأمثلة. ومن الأمثلة على ذلك رسم بعض البيانات. لدي ملف. txt مع عمودين ولدي البيانات. أنا رسمت البيانات على ما يرام، ولكن في ممارسة يقول: تعديل البرنامج الخاص بك لمزيد من حساب ورسم متوسط ​​تشغيل البيانات، التي يحددها: حيث r5 في هذه الحالة (و يك هو العمود الثاني في ملف البيانات) . اجعل البرنامج يقوم برسم البيانات الأصلية ومتوسط ​​التشغيل على نفس الرسم البياني. حتى الآن لدي هذا: فكيف يمكنني حساب المجموع في ماثماتيكا بسيطة منذ التلاعب الرمزي (سومي، على سبيل المثال)، ولكن كيفية حساب مجموع في الثعبان الذي يأخذ كل عشر نقاط في البيانات ومتوسطاته، و يفعل ذلك حتى نهاية النقاط نظرت إلى الكتاب، ولكن وجدت شيئا من شأنه أن يفسر هذا: هلتونبيكرز رمز فعل خدعة: D شكرا جزيلا :) هناك مشكلة مع الإجابة المقبولة. أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام صالح بدلا من نفسه هنا - عودة numpy. convolve (الفاصل الزمني، نافذة، نفس). كمثال حاول الخروج من هذه البيانات مجموعة 1،5،7،2،6،7،8،2،2،7،8،3،7،3،7،3،15،6 - النتيجة ينبغي أن تكون 5،2،5،4،0،0،0،5،0،5،2،5،4،4،4،4،5،6،6،6،7،0،6،8،6،6،4،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،6،4،6،6،6،6،6،4،6،6،6،6 ولكن وجود نفس يعطينا إخراج غير صحيح من 2.6،3.0،4.2،5.4،6.0،5.0،5.0،5.2،5.4،4.4،5.4،5.6،5.6، 4.6،7.0،6.8،6.2،4.8 رمز صدئ لمحاولة ذلك -: حاول هذا مع أمبير صالح نفسه ومعرفة ما إذا كان الرياضيات المنطقي. أجاب 29 أكتوبر 14 في 4:27 Haven39t حاول هذا الخروج، ولكن I39ll ننظر في الأمر، وكان IT39s في حين منذ I39ve مشفرة في بيثون. نداش دينغود أوكت 29 14 في 7:07 دينغود لماذا don39t كنت بسرعة محاولة هذا مع رمز صدئ (وعينة البيانات مجموعة (كقائمة بسيطة)، وأنا نشرت لبعض الناس كسول (كما كنت في البداية) - أقنعة من حقيقة أن المتوسط ​​المتحرك غير صحيح. بالتالي يجب أن تنظر في تحرير إجابتك الأصلية. حاولت ذلك أمس فقط وفحص مزدوج حفظ لي وجهي من النظر سيئة في الإبلاغ إلى مستوى كسو. كل ما عليك القيام به، هو محاولة بنفسك المتوسط ​​المتحرك مرة واحدة مع كوتفاليدكوت وغيرها من الوقت مع كوتساميكوت - وبمجرد أن كنت مقتنعا أعطني بعض الحب (الملقب متابعة التصويت) نداش إكتا أكتوبر 29 14 في 7: 16Backtesting متوسط ​​كروس المتحرك في بيثون مع الباندا في المادة السابقة على بيئات البحث المسبق في بيثون أنشأنا بيئة بحثية قائمة على البحوث وموجهة نحو الكائن واختبارها على استراتيجية التنبؤ العشوائي. في هذه المقالة سوف نستفيد من الآلات التي قدمناها لإجراء البحوث على استراتيجية فعلية، وهي موف في متوسط ​​كروس أوفر على آبل. تحريك متوسط ​​كروسوفر استراتيجية متوسط ​​كروس أوفر المتحرك هو استراتيجية زخم تبسيط معروفة للغاية. وكثيرا ما يعتبر المثال مرحبا العالم للتجارة الكمية. الاستراتيجية كما هو موضح هنا هي طويلة فقط. يتم إنشاء مرشحين متوسطين بسيطين متحركين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه. على سبيل المثال، لقد اخترت شركة آبل، Inc. (آبل) كسلسلة زمنية، مع فترة انتظار قصيرة من 100 يوم ورجعية طويلة من 400 يوم. هذا هو المثال الذي تقدمه مكتبة التداول خوارزمية زيبلين. وبالتالي إذا أردنا تنفيذ باكتستر الخاصة بنا نحن بحاجة للتأكد من أنه يطابق النتائج في زيبلين، كوسيلة أساسية للتحقق من الصحة. التنفيذ تأكد من اتباع البرنامج التعليمي السابق هنا. الذي يصف كيفية إنشاء التسلسل الهرمي الكائن الأولي لل باكتستر، وإلا فإن رمز أدناه لن تعمل. لتنفيذ هذا التطبيق تحديدا، استخدمت المكتبات التالية: يتطلب تنفيذ macross. py backtest. py من البرنامج التعليمي السابق. الخطوة الأولى هي استيراد الوحدات والكائنات اللازمة: كما هو الحال في البرنامج التعليمي السابق ونحن في طريقنا إلى فئة فرعية استراتيجية فئة قاعدة مجردة لإنتاج موفينغافيراجكروسستراتيغي. الذي يحتوي على كل التفاصيل حول كيفية توليد إشارات عندما المتوسطات المتحركة لل آبل عبر بعضها البعض. يتطلب الكائن إطار شورتويندو و لونغويندو التي سيتم تشغيلها. تم تعيين القيم على افتراضات 100 يوم و 400 يوم على التوالي، والتي هي نفس المعلمات المستخدمة في المثال الرئيسي من زيبلين. يتم إنشاء المتوسطات المتحركة باستخدام الدالة رولينغمين الباندا على أشرطة إغلاق سعر إغلاق الأسهم آبل. وبمجرد أن يتم بناء المتوسطات المتحركة الفردية، يتم إنشاء سلسلة الإشارة عن طريق وضع الكولوم يساوي 1.0 عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير أكبر من المتوسط ​​المتحرك الطويل، أو 0.0 خلاف ذلك. من هذه الأوامر أوامر يمكن أن تتولد لتمثيل إشارات التداول. يتم تصنيف ماركيتونكلوسيبتفوليو من محفظة. والتي يتم العثور عليها في backtest. py. وهي متطابقة تقريبا مع التنفيذ الموصوف في البرنامج التعليمي السابق، مع استثناء أن الصفقات تتم الآن على أساس إغلاق إلى إغلاق، بدلا من أساس مفتوح إلى فتح. للحصول على تفاصيل حول كيفية تعريف كائن بورتفوليو، راجع البرنامج التعليمي السابق. إيف ترك التعليمات البرمجية في لاستكمال والحفاظ على هذا البرنامج التعليمي مكتفية ذاتيا: الآن أن فئات موفينغافيراجكروسستراتيغي و ماركيتونكلوسيبورتفوليو تم تعريفها، سيتم استدعاء وظيفة رئيسية لربط كل من وظائف معا. وبالإضافة إلى ذلك سيتم فحص أداء الاستراتيجية من خلال مؤامرة من منحنى الأسهم. باندا داتاريدر الكائن تنزيل أوهلكف أسعار الأسهم آبل للفترة من 1 يناير 1990 إلى 1 يناير 2002، وعند هذه النقطة يتم إنشاء داتافريم لتوليد إشارات طويلة فقط. وفي وقت لاحق يتم إنشاء المحفظة مع قاعدة رأس المال الأولية 100،000 دولار أمريكي ويتم احتساب العائدات على منحنى الأسهم. الخطوة الأخيرة هي استخدام ماتبلوتليب لرسم مؤامرة مكونة من رقمين من كل من أسعار آبل، مقترنة بالمتوسطات المتحركة وإشارات الشراء، فضلا عن منحنى الأسهم مع نفس إشارات بويسل. يتم أخذ رمز التآمر (وتعديله) من مثال تنفيذ خط زيبلين. الناتج الرسومي من التعليمات البرمجية كما يلي. استعملت الأمر إيبيثون معجون لوضع هذا مباشرة في وحدة التحكم إبيثون بينما في أوبونتو، بحيث بقي الناتج الرسومية في الرأي. ويمثل الزوجان الورديان شراء السهم، في حين أن الانخفاضات السوداء تمثل بيعه مرة أخرى: كما يتبين من الاستراتيجية تفقد المال خلال هذه الفترة، مع خمس صفقات ذهابا وإيابا. هذا ليس مفاجئا نظرا لسلوك آبل خلال الفترة، والتي كانت على اتجاه هبوطي طفيف، تليها صعود كبير ابتداء من عام 1998. فترة الاستعراض من إشارات المتوسط ​​المتحرك كبيرة نوعا ما وهذا أثر على ربح التجارة النهائية ، والتي ربما جعلت من استراتيجية مربحة. في المقالات اللاحقة سنقوم بإنشاء وسائل أكثر تطورا لتحليل الأداء، فضلا عن وصف كيفية تحسين فترات الاسترجاع من إشارات المتوسط ​​المتحرك الفردية.